TONA関連TONA INFORMATION

TIBOR

TIBOR（読み方：「タイボー」）とは

全銀協TIBORは、短期金融市場の一つであるインターバンク市場の取引の実勢を反映する円の金利指標で、以下の2種類のTIBORがあります。

日本円TIBOR（通称：DTIBOR）
本邦無担保コール市場の実勢を反映。デイカウントはAct/365。
ユーロ円TIBOR（通称：ZTIBOR）
本邦オフショア市場の実勢を反映。デイカウントはAct/360。

TIBORスワップとは

一定期間の固定金利とTIBOR（前決め）金利の利息を交換する金利スワップです。

TIBOR関連商品 期間
IRS S/B vs 6M DTIBOR ※1Y～40Y
IRS S/B vs 3M DTIBOR ※1Y～40Y
IRS S/B vs 1M DTIBOR ※1Y～40Y
IRS S/B vs 6M ZTIBOR ※1Y～40Y
IRS S/B vs 3M ZTIBOR ※1Y～40Y
IRS S/B vs 1M ZTIBOR ※1Y～40Y
SPS (3M ZTIBOR) ※0x3～9x12
SPS (6M ZTIBOR) ※0x6～6x12
SPS (3M DTIBOR) ※0x3～9x12
SPS (6M DTIBOR) ※0x6～6x12
Basis Swap 3M ZTIBOR vs 6M ZTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 1M ZTIBOR vs 3M ZTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 1M ZTIBOR vs 6M ZTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 3M DTIBOR vs 6M DTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 1M DTIBOR vs 3M DTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 1M DTIBOR vs 6M DTIBOR ※1Y～40Y
Basis Swap 6M DTIBOR/ZTIBOR Spread ※1Y～40Y
Basis Swap 3M DTIBOR/ZTIBOR Spread ※1Y～40Y
Basis Swap 1M DTIBOR/ZTIBOR Spread ※1Y～40Y
Basis Swap 6M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 3M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 1M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 6M DTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 3M DTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 1M DTIBOR vs TONA (OIS) ※1Y～40Y
Basis Swap 6M ZTIBOR vs TORF1Y～40Y
Basis Swap 3M ZTIBOR vs TORF1Y～40Y
Basis Swap 1M ZTIBOR vs TORF1Y～40Y
Basis Swap 6M DTIBOR vs TORF1Y～40Y
Basis Swap 3M DTIBOR vs TORF1Y～40Y
Basis Swap 1M DTIBOR vs TORF1Y～40Y

上記のリストは、配信予定のものも含まれています。（※は配信済み）

Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。

TIBORスワップのコンベンション

固定金利
金利支払頻度
年2回（後払い）
金利支払ラグ（遅れ）
なし
デイカウント・コンベンション
Act/365 (Fixed)
休日カレンダー
東京
変動金利（DTIBOR）
金利支払頻度
（DTIBORの期間に準ずる）
インデックス（変動金利の種類）
1M, 3M, 6M DTIBOR
金利支払ラグ（遅れ）
なし
デイカウント・コンベンション
Act/365 (Fixed)
休日カレンダー（ペイメント）
東京
休日カレンダー（リセット）
東京
変動金利（ZTIBOR）
金利支払頻度
（ZTIBORの期間に準ずる）
インデックス（変動金利の種類）
1M, 3M, 6M ZTIBOR
金利支払ラグ（遅れ）
なし
デイカウント・コンベンション
Act/360
休日カレンダー（ペイメント）
東京
休日カレンダー（リセット）
東京

マーケットデータに関するお問い合わせはこちらをクリック