TONA関連TONA INFORMATION
TONA SWAP
TONAスワップとは
一定期間の固定金利とTONA複利（後決め）の利息を交換する金利スワップです。
| TONA関連商品 | 期間 |
|---|---|
| TONA (OIS) (Annual*) ※ | O/N～40Y |
| TONA (OIS) (Semi**) ※ | 1Y～40Y |
| 3M SPS TONA (OIS) ※ | 0x3～12x15,18x21 |
| 6M SPS TONA (OIS) ※ | 0x6～12x18,18x24 |
| TONA (OIS) (Annual) BOJ Meeting Dates ※ | 12 Meeting Dates |
| 3M TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ | 8 Contracts |
| 1Y TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ | Mar/Mar～Dec/Dec |
| Basis Swap 6M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| Basis Swap 3M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| Basis Swap 1M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| Basis Swap 6M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| Basis Swap 3M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| Basis Swap 1M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y～40Y |
| 6M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
| 3M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
| 1M TORF vs TONA (OIS) | 1Y～40Y |
上記のリストは、配信予定のものも含まれています。（※は配信済み）
Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。
- *Annual：Annual Bond/Annual Bond（固定金利支払年1回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年1回、Act/365 Fixed)
- **Semi：Semi-Annual Bond/Semi-Annual Bond（固定金利支払年2回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年2回、Act/365 Fixed)
TONAスワップのコンベンション
固定金利
- 金利支払頻度：
- 年1回（後払い）/ 年2回（後払い）
（固定金利受払頻度には年1回と年2回があります。） - 金利支払ラグ（遅れ）
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー
- 東京、Modified Following
変動金利
- 金利支払頻度
- （通常、固定金利サイドと同じ）
- インデックス（変動金利の種類）
- TONA複利
- 金利支払ラグ（遅れ）
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー（ペイメント）
- 東京、Modified Following
- 休日カレンダー（リセット）
- 東京
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