本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 9月26日のマネタリーベース
6,741,500 (億円)
■ 9月27日の資金需給実績
9月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,501,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,500,400
日銀当座預金残高増減前日比 +700
9月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-17,400
銀行券 +300
-17,200
財政等 -17,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +15,300 -15,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,483,000
準備預金残高 4,946,400
 └積み終了先 4,945,400
  └超過準備 4,945,200
非準備預金先残高 536,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,940,700
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 5,000
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 46.7
進捗率乖離幅 +53.1
■ 9月30日の日銀オペ予想
9月30日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+30,200
銀行券 +500
+14,000
財政等 +13,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+16,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -3,100 +4,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +15,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月30日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残551兆3,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.220%~+0.275%
での出合いが中心か。
9月30日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,558,200 +75,200
+40,000 5,553,200 +70,200
+35,000 5,548,200 +65,200
+30,000 5,543,200 +60,200
+25,000 5,538,200 +55,200
+20,000 5,533,200 +50,200
+15,000 5,528,200 +45,200
+10,000 5,523,200 +40,200
+5,000 5,518,200 +35,200
± 0 5,513,200 +30,200
-5,000 5,508,200 +25,200
-10,000 5,503,200 +20,200
-15,000 5,498,200 +15,200
-20,000 5,493,200 +10,200
-25,000 5,488,200 +5,200
-30,000 5,483,200 +200
-35,000 5,478,200 -4,800
-40,000 5,473,200 -9,800
-45,000 5,468,200 -14,800
■ 9月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月27日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年9月27日~2024年9月30日
       応札額 15,645億円 落札額 15,645億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年9月27日~2024年9月30日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,227    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 899 国債補完供給残高 15,645
成長基盤強化支援 25,272    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,098,873    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,098,873 吸収オペ額合計 15,645 1,083,228
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,227

 9/18~10/ 2    8,006
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
12,401百万ドル

 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
 9/ 5~ 9/ 5    1,661
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/13~ 9/12  121,454
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
899

 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/19~ 8/18      279
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
15,645

 9/27~ 9/30   15,645
 9/27~ 9/30        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
53,160

 9/ 5(-1Y)    1,501
 9/ 5(1-3Y)    3,501
 9/ 5(3-5Y)    3,757
 9/ 9(5-10Y)    4,006
 9/ 9(10-25Y)    1,504
 9/ 9(25Y-)      753
 9/12(1-3Y)    3,505
 9/12(3-5Y)    3,752
 9/12(5-10Y)    4,008
 9/12(25Y-)      753
 9/19(1-3Y)    3,503
 9/19(3-5Y)    3,755
 9/19(5-10Y)    4,003
 9/19(10-25Y)    1,500
 9/26(1-3Y)    3,501
 9/26(3-5Y)    3,754
 9/26(5-10Y)    4,003
 9/26(10-25Y)    1,500
 9/26(物国)      601
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 9/30   3,995)
500

 9/20      500
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 9/26~10/ 3        0
 
■ 9月27日の短期市場レートと9月26日のコール市場残高
9月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.226 0.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.400   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.320   ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.295 0.308 0.330 ------
2ヶ月物   0.340   ------
3ヶ月物   0.320   -0.075
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物   0.570   ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.244 +0.003
トムネ 0.208 -0.011
1週間物 0.199 -0.002
2週間物 0.198 -0.001
3週間物 0.198 -0.001
1ヶ月物 0.199 ± 0
3ヶ月物 0.207 +0.001
6ヶ月物 0.249 -0.002
1年物 0.317 ± 0
9月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.290000
2M ------ +0.320000
3M ------ ------ 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
9月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,661 -3,337
(うち、有担) 41,502 -3,584
(うち、無担) 72,159 +247