2023/07/26 – 東京短資株式会社

本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月25日のマネタリーベース

6,656,800 (億円)

■ 7月26日の資金需給実績

7月26日9時20分日銀オペ後の状況

9時20分のオペ	ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高	5,431,700
前日の日銀当座預金残高-①	5,397,300
日銀当座預金残高増減前日比	+34,400

7月26日の実績

当座預金増減
資金需給				合計-② -5,900
銀行券	-200		計 -5,700
財政等	-5,500		計 -5,700
金融調節
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 -200
国庫短期証券買入		+1,000
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-200
社債等買入	-100
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+40,300	-41,200
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②)	5,391,400
└準備預金残高	4,692,800
└積み終了先	4,690,700
└超過準備	4,690,700
└非準備預金先残高	698,600

参考

今積み期間所要準備額(積数)	4,015,900
今積み期間所要準備額(平均)	129,500
残り要積立額(積数)	20,300
残り要積立額(平均)	1,000
準預進捗率(%)	99.4
日数進捗率(%)	35.5
進捗率乖離幅	+63.9

■ 7月27日の日銀オペ予想

7月27日の資金需給予想

資金過不足
資金需給予想				合計 +52,300
銀行券	-900		計 -3,400
財政等	-2,500		計 -3,400
オペ確定分
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入		+15,000	計 +55,700
国庫短期証券買入
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-400
社債等買入	-100
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+41,200
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

7月27日の日銀オペ予想

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残544兆3,700億円)で
無担保コールO/Nは-0.085％～-0.065％
での出合いが中心か。

7月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	5,488,700	+97,300
+40,000	5,483,700	+92,300
+35,000	5,478,700	+87,300
+30,000	5,473,700	+82,300
+25,000	5,468,700	+77,300
+20,000	5,463,700	+72,300
+15,000	5,458,700	+67,300
+10,000	5,453,700	+62,300
+5,000	5,448,700	+57,300
± 0	5,443,700	+52,300
-5,000	5,438,700	+47,300
-10,000	5,433,700	+42,300
-15,000	5,428,700	+37,300
-20,000	5,423,700	+32,300
-25,000	5,418,700	+27,300
-30,000	5,413,700	+22,300
-35,000	5,408,700	+17,300
-40,000	5,403,700	+12,300
-45,000	5,398,700	+7,300

■ 7月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高

7月26日のオペ入札結果

(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年7月27日 4,500億円
応札額 9,874億円落札額 4,506億円
最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 53.4%

(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年7月27日 6,750億円
応札額 10,571億円落札額 6,756億円
最低落札較差 +0.001% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 47.6%

(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年7月27日 2,000億円
応札額 2,820億円落札額 2,002億円
最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 9.2%

(10:10) 国債買入(25年～) 2023年7月27日 1,000億円
応札額 1,962億円落札額 1,003億円
最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 4.7%

(10:10) 国債買入(物価連動債) 2023年7月27日 600億円
応札額 2,407億円落札額 600億円
全取レート -0.430円平均落札較差 -0.430円

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年7月27日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.040%

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年7月27日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.250%

(10:40) ＣＰ等買入 2023年7月31日 4,000億円
応札額 9,596億円落札額 3,986億円
最低落札レート 0.000% 平均落札レート +0.005% 按分比率 68.9%

(11:50) 国債補完供給 2023年7月26日～2023年7月27日
応札額 41,464億円落札額 41,464億円
全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%

(13:50) 国債補完供給 2023年7月26日～2023年7月27日
応札額 0億円落札額 0億円

7月26日の各オペ残高と内訳

共通担保資金供給(本店)金利入札	0	手形売出オペ残高	0	差引
共通担保資金供給(全店)金利入札	40,021
共通担保資金供給(本店)固定金利	0
共通担保資金供給(全店)固定金利	100,191
ＣＰ買現先オペ残高	0
国債買現先オペ残高	0	国債売現先オペ残高	0
被災地金融機関支援	1,001	国債補完供給残高	41,464
成長基盤強化支援	43,417
貸出増加支援	683,578
新型コロナ企業金融支援特別	0
気候変動対応支援	62,648
供給オペ残高合計	930,856
貸出残高(推定)	0
供給額残高合計	930,856	吸収オペ額合計	41,464	889,392
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

共通担保資金供給(全店･金利入札方式)	共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021 1/24～ 1/24 10,003 2/ 1～ 2/ 1 10,004 2/15～ 2/15 10,004 3/ 1～ 3/ 1 10,010	0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式)	共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
100,191 7/19～ 8/ 2 8,970 1/ 6～ 1/ 6 20,014 1/ 5～ 1/ 6 10,016 1/10～ 1/10 20,011 1/13～ 1/14 20,008 1/16～ 1/16 20,009 1/19～ 1/20 1,163	0
	成長基盤強化支援資金供給残高
	47,883 9/ 3～ 9/ 1 1,940 9/ 4～ 9/ 4 34 12/ 4～12/ 4 10,258 3/ 4～ 3/ 4 2,178 6/ 3～ 6/ 3 1,950 9/ 2～ 9/ 2 1,804 12/ 2～12/ 2 1,712 3/ 3～ 3/ 3 6,793 6/ 2～ 6/ 2 2,644 9/ 1～ 9/ 1 5,024 12/ 1～12/ 1 2,464 3/ 2～ 3/ 2 7,922 6/ 3～ 6/ 3 3,160
	成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
	17,427百万ﾄﾞﾙ 9/ 2～ 9/ 5 6,101 12/ 2～12/ 4 3,607 3/ 3～ 3/ 4 2,153 6/ 2～ 6/ 3 5,566
	貸出増加支援資金供給残高
	754,212 9/17～ 9/15 13,014 12/16～12/15 20,601 3/18～ 3/18 41,458 6/19～ 6/19 63,179 9/16～ 9/13 132,310 12/15～12/13 54,701 3/17～ 3/17 64,498 6/18～ 6/18 26,498 9/15～ 9/12 27,659 12/15～12/15 20,129 3/16～ 3/16 38,879 6/20～ 6/19 46,265 9/14～ 9/14 30,590 12/14～12/14 36,712 3/17～ 3/17 78,260 6/19～ 6/18 59,459
新型コロナ企業金融支援特別	被災地金融機関支援資金供給
0	1,001 8/20～ 8/18 0 11/19～11/17 0 2/18～ 2/16 0 5/17～ 5/17 0 8/19～ 8/19 381 11/18～11/18 93 2/17～ 2/17 346 5/12～ 5/12 181
気候変動対応支援資金供給
62,659 1/30～ 1/30 28,261 7/21～ 7/19 34,398
ＣＰ買現先オペ残高	手形売出オペ残高
0	0
国債買現先オペ残高	国債売現先オペ残高
0	0
	国債補完供給残高
	41,464 7/26～ 7/27 41,464 7/26～ 7/27 0
	米ドルオペ用担保国債供給残高
	0
国債買入額(月初来)	国債買入(固定利回)(月初来)
74,167 7/ 3(3-5Y) 4,502 7/ 3(5-10Y) 5,754 7/ 3(10-25Y) 2,001 7/ 3(25Y-) 1,006 7/ 3(物国) 600 7/ 6(-1Y) 1,504 7/ 6(1-3Y) 4,251 7/ 6(3-5Y) 4,508 7/ 6(10-25Y) 2,004 7/11(1-3Y) 4,252 7/11(5-10Y) 6,755 7/11(10-25Y) 2,001 7/11(25Y-) 1,004 7/18(1-3Y) 4,251 7/18(3-5Y) 4,500 7/18(5-10Y) 6,758 7/18(25Y-) 1,000 7/21(1-3Y) 4,255 7/21(3-5Y) 4,505 7/21(5-10Y) 6,753 7/21(10-25Y) 2,003 ( 7/27(3-5Y) 4,506) ( 7/27(5-10Y) 6,756) ( 7/27(10-25Y) 2,002) ( 7/27(25Y-) 1,003) ( 7/27(物国) 600)	0 7/ 3(5-10Y) 0 7/ 3(5-10Y) 0 7/ 4(5-10Y) 0 7/ 4(5-10Y) 0 7/ 5(5-10Y) 0 7/ 5(5-10Y) 0 7/ 6(5-10Y) 0 7/ 6(5-10Y) 0 7/ 7(5-10Y) 0 7/ 7(5-10Y) 0 7/10(5-10Y) 0 7/10(5-10Y) 0 7/11(5-10Y) 0 7/11(5-10Y) 0 7/12(5-10Y) 0 7/12(5-10Y) 0 7/13(5-10Y) 0 7/13(5-10Y) 0 7/14(5-10Y) 0 7/14(5-10Y) 0 7/18(5-10Y) 0 7/18(5-10Y) 0 7/19(5-10Y) 0 7/19(5-10Y) 0 7/20(5-10Y) 0 7/20(5-10Y) 0 7/21(5-10Y) 0 7/21(5-10Y) 0 7/24(5-10Y) 0 7/24(5-10Y) 0 7/25(5-10Y) 0 7/25(5-10Y) 0 7/26(5-10Y) 0 7/26(5-10Y) 0 ( 7/27(5-10Y) 0) ( 7/27(5-10Y) 0)
	国庫短期証券買入額(月初来)
	3,002 7/ 5 1,001 7/12 1,001 7/26 1,000
	国庫短期証券売却額(月初来)
	0
CP等買入(月初来)	社債等買入(月初来)
3,996 7/14 3,996 ( 7/31 3,986)	1,002 7/24 1,002
ETF買入	J-REIT買入
356,220 約定 21/ 1/ 4 501 約定 21/ 1/15 501 約定 21/ 1/20 501 約定 21/ 1/28 501 約定 21/ 2/26 501 約定 21/ 3/ 4 501 約定 21/ 3/ 5 501 約定 21/ 3/22 501 約定 21/ 3/24 701 約定 21/ 3/30 501 約定 21/ 4/21 701 約定 21/ 6/21 701 約定 21/ 9/29 701 約定 21/10/ 1 701 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701	6,823 約定 21/ 1/ 4 9 約定 21/ 1/13 9 約定 21/ 1/28 9 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 5 9 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12
	ETF買入(企業支援)
	14,628 約定 21/ 1/ 4 12 約定 21/ 1/ 5 12 約定 21/ 1/ 6 12 約定 21/ 1/ 7 12 約定 21/ 1/ 8 12 約定 21/ 1/12 12 約定 21/ 1/13 12 約定 21/ 1/14 12 約定 21/ 1/15 12 約定 21/ 1/18 12 約定 21/ 1/19 12 約定 21/ 1/20 12 約定 21/ 1/21 12 約定 21/ 1/22 12 約定 21/ 1/25 12 約定 21/ 1/26 12 約定 21/ 1/27 12 約定 21/ 1/28 12 約定 21/ 1/29 12 約定 21/ 2/ 1 12 約定 21/ 2/ 2 12 約定 21/ 2/ 3 12 約定 21/ 2/ 4 12 約定 21/ 2/ 5 12 約定 21/ 2/ 8 12 約定 21/ 2/ 9 12 約定 21/ 2/10 12 約定 21/ 2/12 12 約定 21/ 2/15 12 約定 21/ 2/16 12 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/18 12 約定 21/ 2/19 12 約定 21/ 2/22 12 約定 21/ 2/24 12 約定 21/ 2/25 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 1 12 約定 21/ 3/ 2 12 約定 21/ 3/ 3 12 約定 21/ 3/ 4 12 約定 21/ 3/ 5 12 約定 21/ 3/ 8 12 約定 21/ 3/ 9 12 約定 21/ 3/10 12 約定 21/ 3/11 12 約定 21/ 3/12 12 約定 21/ 3/15 12 約定 21/ 3/16 12 約定 21/ 3/17 12 約定 21/ 3/18 12 約定 21/ 3/19 12 約定 21/ 3/22 12 約定 21/ 3/23 12 約定 21/ 3/24 12 約定 21/ 3/25 12 約定 21/ 3/26 12 約定 21/ 3/29 12 約定 21/ 3/30 12 約定 21/ 3/31 12

※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています

米ドル資金供給
0百万ﾄﾞﾙ 7/20～ 7/27 0 ( 7/27～ 8/ 3 1)

■ 7月26日の短期市場レートと7月25日のコール市場残高

7月26日のコール市場レート(単位:%)

	無担保コール
	最低	平均	最高	前日比
翌日物	-0.087	-0.073	0.001	+0.001
トムネ				------
スポネ				------
2日物				------
3日物				------
4日物				------
5日物				------
6日物				------
1週間物		-0.045		+0.026
2週間物		-0.072		-0.039
3週間物	-0.075	-0.048	-0.020	+0.027
1ヶ月物				------
2ヶ月物				------
3ヶ月物		0.027		------
4ヶ月物				------
5ヶ月物				------
6ヶ月物				------
7ヶ月物				------
8ヶ月物				------
9ヶ月物				------
10ヶ月物				------
11ヶ月物				------
1年物				------

有担保コール
最低	平均	最高	前日比
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------

注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。

7月26日の東京レポ・レート(単位:%)

	東京レポ・レート
	平均	前日比
翌日物	-0.093	± 0
トムネ	-0.097	± 0
1週間物	-0.105	+0.001
2週間物	-0.110	-0.001
3週間物	-0.113	+0.002
1ヶ月物	-0.118	± 0
3ヶ月物	-0.129	± 0
6ヶ月物	-0.134	± 0
1年物	-0.102	± 0

7月26日のオープン市場気配レート(単位:%)

	NCD･CP現先	NCD新発	CPプライマリー	TBアウトライト
S/N	0.000
1W	売気配 -0.020
2W	売気配 -0.020
1M	売気配 -0.020	------	+0.010000
2M		------	+0.017000
3M		------	+0.030000	買気配 -0.130
6M				買気配 -0.100
1Y				買気配 -0.030

7月25日のコール市場の残高(単位:億円)

	残高	増減
全国市場残高	178,921	-7,531
（うち、有担）	31,048	-101
（うち、無担）	147,873	-7,430