5月18日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ |
ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 |
325,600 |
| 前日の日銀当座預金残高-① |
319,200 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 |
+6,400 |
5月18日の実績
| 当座預金増減 |
| 資金需給 |
合計-②
+6,500 |
| 銀行券 |
-200 |
計
+1,200 |
| 財政等 |
+1,400 |
| 金融調節 |
| 除く資産買入等基金 |
期落 |
新規 |
|
| 国債買入 |
|
計
±0 |
| 国庫短期証券買入 |
|
| 国債買現先 |
|
|
| 共通担保資金供給(本店) |
|
|
| 共通担保資金供給(全店) |
|
|
| ＣＰ買現先 |
|
|
| 手形売出 |
|
|
| 社債買入 |
|
|
| 国債売現先 |
|
|
| 国債補完供給 |
|
|
| 被災地金融機関支援 |
|
|
| 成長基盤強化支援 |
|
|
| 貸出 |
|
|
| 資産買入等基金 |
期落 |
新規 |
|
| 国債買入 |
+5,800 |
計
+5,300 |
| 国庫短期証券買入 |
|
| CP等買入 |
-500 |
|
| 社債等買入 |
|
|
| ETF買入 |
|
|
| J-REIT買入 |
|
|
共通担保資金供給 |
-8,000 |
+8,000 |
日銀当座預金状況
| 当座預金残高(①+②)
| 325,700 |
| └準備預金残高
| 272,400 |
| └積み終了先
| 127,700 |
| └超過準備
| 111,700 |
| └非準備預金先残高
| 53,300 |
|
参考
| 今積み期間所要準備額(積数) |
1,726,800 |
| 今積み期間所要準備額(平均) |
55,700 |
| 残り要積立額(積数) |
1,063,600 |
| 残り要積立額(平均) |
40,900 |
| 準預進捗率(%) |
38.4 |
| 日数進捗率(%) |
16.1 |
| 進捗率乖離幅 |
+22.3 |
|
5月21日の資金需給予想
| 資金過不足 |
| 資金需給予想 |
合計
-37,700 |
| 銀行券 |
+800 |
計
-39,700 |
| 財政等 |
-40,500 |
| オペ確定分 |
| 除く資産買入等基金 |
期落 |
新規 |
|
| 国債買入 |
|
計
±0 |
| 国庫短期証券買入 |
|
| 国債買現先 |
|
|
| 国債売現先 |
|
|
| 共通担保資金供給(本店) |
|
|
| 共通担保資金供給(全店) |
|
|
| ＣＰ買現先 |
|
|
| 手形売出 |
|
|
| 社債買入 |
|
|
| 国債補完供給 |
|
|
| 被災地金融機関支援 |
|
|
| 成長基盤強化支援 |
|
|
| 貸出 |
|
|
| 資産買入等基金 |
期落 |
新規 |
|
| 国債買入 |
|
計
+2,000 |
| 国庫短期証券買入 |
|
| CP等買入 |
-200 |
+2,200 |
| 社債等買入 |
|
|
| ETF買入 |
|
|
| J-REIT買入 |
|
|
| 共通担保資金供給 |
|
|
5月21日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ(当預残28兆8,000億円）で、
無担保コールO/Nは0.070%～0.080%前後
での出合いが中心か。
|
5月21日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +50,000 |
338,000 |
+12,300 |
| +45,000 |
333,000 |
+7,300 |
| +40,000 |
328,000 |
+2,300 |
| +35,000 |
323,000 |
-2,700 |
| +30,000 |
318,000 |
-7,700 |
| +25,000 |
313,000 |
-12,700 |
| +20,000 |
308,000 |
-17,700 |
| +15,000 |
303,000 |
-22,700 |
| +10,000 |
298,000 |
-27,700 |
| +5,000 |
293,000 |
-32,700 |
| ±0 |
288,000 |
-37,700 |
| -5,000 |
283,000 |
-42,700 |
| -10,000 |
278,000 |
-47,700 |
| -15,000 |
273,000 |
-52,700 |
| -20,000 |
268,000 |
-57,700 |
| -25,000 |
263,000 |
-62,700 |
| -30,000 |
258,000 |
-67,700 |
| -35,000 |
253,000 |
-72,700 |
| -40,000 |
248,000 |
-77,700 |
| -45,000 |
243,000 |
-82,700 |
| -50,000 |
238,000 |
-87,700 |
5月18日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入 5月22日 3,100億円
応札額 1,747億円 落札額 1,747億円
全取較差 0.000% 平均落札較差 0.000% |
(10:10) 国債買入 5月22日 2,500億円
応札額11,920億円 落札額 2,506億円
最低落札較差 -0.004% 平均落札較差 -0.002% 按分比率 24.9% |
(13:00) 資産買入等基金共通担保 5月22日～11月26日 8,000億円
応札額 2,698億円 落札額 2,698億円
貸付レート 0.100% |
資産買入等基金ETF買入
買入額 397億円
|
資産買入等基金J-REIT買入
買入額 23億円
|
5月18日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 |
0 |
手形売出オペ残高 |
0 |
差引 |
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 |
0 |
|
|
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 |
0 |
|
|
| ＣＰ買現先オペ残高 |
0 |
|
|
| 国債買現先オペ残高 |
0 |
国債売現先オペ残高 |
0 |
| 被災地金融機関支援 |
5,112 |
国債補完供給残高 |
0 |
| 成長基盤整備支援 |
30,888 |
|
|
| 資産買入等基金共通担保資金供給 |
338,636 |
|
|
| 供給オペ残高合計 |
374,636 |
|
|
| 貸出残高(推定) |
0 |
|
|
| 供給額残高合計 |
374,636 |
吸収オペ額合計 |
0 |
374,636 |
| ※成長基盤強化を支援するための資金供給の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |
| 共通担保資金供給(全店･金利入札方式) |
共通担保資金供給(本店･金利入札方式) |
０
|
０
|
| 成長基盤整備支援資金供給残高 |
３１,４８７
6/ 8～ 6/ 8 8,296.
9/ 6～ 9/ 6 1,395.
9/ 6～ 9/ 6 3,938.
12/ 7～12/ 7 1,629.
12/ 7～12/ 7 8,204.
3/ 7～ 3/ 7 1,469.
3/ 7～ 3/ 7 5,620.
9/ 6～ 9/ 6 381.
12/ 7～12/ 6 175.
3/ 7～ 3/ 7 380.
|
| ＣＰ買現先オペ残高 |
被災地金融機関支援資金供給 |
０
|
５,１１２
5/23～ 5/23 741.
6/28～ 6/28 1,293.
7/26～ 7/26 1,286.
8/30～ 8/30 136.
9/28～ 9/28 1,033.
10/24～10/24 390.
11/28～11/28 12.
12/26～12/26 52.
1/23～ 1/23 65.
2/27～ 2/27 53.
3/28～ 3/28 1.
4/24～ 4/24 50.
( 5/23～ 5/23 250)
|
| 国債買現先オペ残高 |
手形売出オペ残高 |
０
| ０
|
| 国債売現先オペ残高 |
０
|
| 国債補完供給残高 |
０
|
| 国債買入額(月初来) |
国庫短期証券買入額(月初来) |
９,１１２
5/ 8 3,100.
5/ 8 2,505.
5/15 2,506.
5/15 1,001.
( 5/22 1,747)
( 5/22 2,506)
|
０
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) |
０
|
| 資産買入等の基金の運営として行うオペレーション |
| 共通担保資金供給 |
国債買入(月初来) |
３３８,６３６
11/21～ 5/22 8,008.
2/21～ 5/24 8,006.
2/24～ 5/28 8,006.
2/28～ 5/29 8,006.
3/ 1～ 6/ 1 8,008.
12/ 5～ 6/ 5 8,003.
3/ 7～ 6/ 6 8,004.
3/ 8～ 6/ 8 8,200.
3/12～ 6/11 8,006.
12/19～ 6/13 8,006.
3/13～ 6/14 8,009.
3/23～ 6/18 8,013.
3/27～ 6/26 8,011.
3/29～ 6/28 8,004.
4/ 4～ 7/ 4 8,006.
1/12～ 7/ 5 8,006.
4/ 5～ 7/ 9 8,006.
4/ 9～ 7/11 8,006.
4/16～ 7/12 8,004.
1/16～ 7/18 8,004.
4/20～ 7/19 8,006.
4/23～ 7/23 8,007.
4/24～ 7/24 8,006.
1/25～ 7/26 8,011.
4/26～ 7/30 8,005.
5/ 7～ 8/ 1 8,004.
2/ 2～ 8/ 3 8,005.
5/ 8～ 8/ 6 8,008.
5/11～ 8/ 8 8,008.
2/15～ 8/ 9 8,006.
5/15～ 8/14 8,010.
5/16～ 8/16 8,007.
5/18～ 8/20 8,006.
2/20～ 8/22 7,010.
2/23～ 8/29 6,255.
3/ 5～ 9/ 6 4,300.
3/16～ 9/18 8,007.
3/21～ 9/25 8,005.
3/28～10/ 1 8,003.
4/ 2～10/ 5 8,005.
4/10～10/12 8,005.
4/18～10/24 7,660.
4/27～11/ 2 5,715.
5/10～11/13 3,260.
( 5/22～11/26 2,698)
|
１２,８２１
5/ 7 6,007.
5/ 7 1,005.
5/18 4,805.
5/18 1,004.
|
| 国庫短期証券買入(月初来) |
３,１４７
5/10 144.
5/17 3,003.
|
| CP等買入(月初来) |
２,９６５
5/11 2,965.
( 5/21 2,173)
|
| 社債等買入(月初来) |
１,５８３
5/17 1,583.
|
| ETF買入 |
１１,１８０
約定12/15 142.
約定12/30 142.
約定 1/21 146.
約定 1/28 146.
約定 1/31 146.
約定 2/22 141.
約定 3/ 2 159.
約定 3/ 7 159.
約定 3/10 159.
約定 3/14 159.
約定 3/15 159.
約定 3/17 192.
約定 3/29 192.
約定 4/ 5 184.
約定 4/12 184.
約定 4/19 184.
約定 5/ 6 194.
約定 5/23 194.
約定 6/ 2 201.
約定 7/12 221.
約定 8/ 2 241.
約定 8/ 3 241.
約定 8/ 5 241.
約定 8/ 8 241.
約定 8/ 9 256.
約定 8/11 256.
約定 8/19 256.
約定 9/ 2 223.
約定 9/ 5 223.
約定 9/ 6 223.
約定 9/12 223.
約定 9/20 223.
約定 9/22 223.
約定 9/26 223.
約定10/ 3 223.
約定10/ 4 173.
約定10/ 5 173.
約定10/18 173.
約定11/ 2 164.
約定11/10 164.
約定11/18 164.
約定12/13 178.
約定12/15 178.
約定 1/16 188.
約定 3/28 262.
約定 4/ 9 285.
約定 4/11 285.
約定 4/16 285.
約定 5/ 7 397.
約定 5/ 9 397.
約定 5/15 397.
約定 5/18 397.
|
| J-REIT買入 |
８５８
約定12/16 22.
約定 1/28 24.
約定 3/ 2 18.
約定 3/ 3 18.
約定 3/11 18.
約定 3/14 18.
約定 3/15 18.
約定 3/17 21.
約定 3/23 21.
約定 4/ 5 19.
約定 7/13 30.
約定 8/ 3 33.
約定 8/ 5 33.
約定 8/ 8 33.
約定 8/ 9 22.
約定 8/17 22.
約定 8/19 22.
約定 9/ 9 17.
約定 9/12 17.
約定 9/13 17.
約定 9/14 17.
約定 9/15 17.
約定 9/20 17.
約定 9/22 17.
約定 9/26 17.
約定 9/29 17.
約定10/ 3 17.
約定10/ 4 7.
約定10/ 5 7.
約定10/14 7.
約定10/31 7.
約定11/ 1 7.
約定11/ 2 7.
約定11/ 8 7.
約定11/10 7.
約定11/18 7.
約定12/ 7 8.
約定12/ 8 8.
約定12/ 9 8.
約定12/28 8.
約定12/29 8.
約定 2/ 7 13.
約定 2/22 13.
約定 2/28 13.
約定 3/ 1 13.
約定 3/ 7 15.
約定 4/ 9 17.
約定 4/11 17.
約定 5/ 7 23.
約定 5/15 23.
約定 5/16 23.
約定 5/18 23.
|
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
| 米ドル資金供給 |
|
151百万米ドル
5/17～ 5/24 1.
3/ 8～ 6/ 1 100.
4/ 5～ 6/28 50.
5/ 2～ 7/26 0.
|
|
■ 5月18日の短期市場レートと5月17日のコール市場残高 5月18日のコール市場レート(単位:%)
|
無担保コール |
|
最低 |
平均 |
最高 |
前日比 |
| 翌日物 |
0.060 |
0.084 |
0.125 |
+0.002 |
| トムネ |
0.075 |
0.085 |
0.120 |
+0.002 |
| スポネ |
|
|
|
------ |
| ２日物 |
|
0.087 |
|
------ |
| ３日物 |
|
|
|
------ |
| ４日物 |
|
|
|
------ |
| ５日物 |
|
|
|
------ |
| ６日物 |
|
|
|
------ |
| １週間物 |
0.117 |
0.120 |
0.170 |
+0.003 |
| ２週間物 |
|
0.116 |
|
------ |
| ３週間物 |
|
|
|
------ |
| １ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ２ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ３ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ４ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ５ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ６ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ７ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ８ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| ９ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| 10ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| 11ヶ月物 |
|
|
|
------ |
| １年物 |
|
|
|
------ |
|
| 有担保コール |
| 最低 |
平均 |
最高 |
前日比 |
| |
0.050 |
|
±0 |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
| |
|
|
------ |
|
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月18日の東京レポ・レート(単位:%)
|
東京レポ・レート |
|
平均 |
前日比 |
| 翌日物 |
0.1 |
±0 |
| トムネ |
0.101 |
+0.001 |
| スポネ |
|
------ |
| １週間物 |
0.101 |
±0 |
| ２週間物 |
0.104 |
±0 |
| ３週間物 |
0.104 |
±0 |
| １ヶ月物 |
0.105 |
±0 |
| ３ヶ月物 |
0.105 |
±0 |
| ６ヶ月物 |
0.109 |
±0 |
| １年物 |
0.114 |
±0 |
|
5月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
| |
NCD･CP現先 |
NCD新発 |
ＣＰプライマリー |
ＴＢアウトライト |
| S/N |
0.090 |
|
|
|
| １Ｗ |
売気配 0.100 |
|
|
|
| ２Ｗ |
売気配 0.100 |
|
|
|
| １Ｍ |
売気配 0.100 |
----- |
0.1070 |
|
| ２Ｍ |
|
----- |
0.1070 |
|
| ３Ｍ |
|
----- |
0.1090 |
0.0995 |
| ６Ｍ |
|
|
|
買気配 0.1025 |
| １Ｙ |
|
|
|
買気配 0.1025 |
5月17日のコール市場の残高(単位:億円)
| |
残高 |
増減 |
| 全国市場残高 |
181,305 |
-4,104 |
| （うち、有担） |
138,537 |
-2,261 |
| （うち、無担） |
42,768 |
-1,843 |
|
