リスク管理 |
| 1．基本方針と体制 |
| 方針 |
金融の自由化・国際化の進展並びにＩＴ技術の飛躍的な向上等に伴い、金融商品はますます多様化・複雑化しており、我々金融市場参加者にとって、自己が晒される各種リスクを正確に分析・把握し、コントロールしていくことが、従来にも増して重要となってきています。
このような状況下、当社では、短期金融市場における仲介機関としての経営の健全性維持と安定した経営基盤の確立を図るため、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置付け、当社の業務内容及びリスク特性に合致しかつ厳格なリスク管理体制の構築を目標に、社内規程の制定、リスク管理部署への適切な人材配置、管理手法の確立等を実施してきました。現在、管理手法の高度化、システム化等、更なるリスク管理の向上・強化を目指し、鋭意取り組んでいます。 |
| 体制 |
当社では、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク及び法務リスク等の各種リスク並びにコンプライアンスの統括管理を担う専担部署として「リスク管理部」を設置しています。ここでは、単なる日常のリスク状況のモニタリングに止まらず、リスク管理に関する企画・立案、運営を行っています。「リスク管理部」は、営業部門と分離して、リスク管理の独立性を確保するとともに、リスク管理業務そのものの適切性を「監査部」で審査し、二重のチェック体制を確立しています。
また、代表役員を委員長とする「ＡＬＭ委員会」を設置し、金利予測、市場リスクに関する分析・検討を行っています。 |
| 当社のリスク管理・コンプライアンス体制図 |
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| 2.リスクの管理方法について |
当社では、取扱業務に係る各種リスクの管理方法に関し、「リスク管理関係社則」においてルールを明確化し、その内容に従い、日々リスクの計測・管理を行っています。
また、当社では、直面するリスク全般に対し、関連部署、グループ関連会社並びに顧問弁護士などと密接に連絡をとり、適切に対応できるよう努めています。
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| 3.自己資本規制比率の算出 |
当社は、日本銀行より金融商品取引法の基準に準じて、自己資本規制比率を算出するよう求められています。
当社では、自己資本規制比率を当社の健全性を測る指標として重要視しており、リスク量の算出・分析を行っています。 |
| 4.内部管理(コンプライアンス)体制について |
当社では、コンプライアンスを経営の重要課題と認識し、「役職員行動規範」に基づき、短資会社の社会的責任等をも含めた企業倫理を構築し、その徹底を図るよう努めています。
また、「コンプライアンス関係社則」及び「コンプライアンス・マニュアル」の制定、「コンプライアンスプログラム」の策定並びに「コンプライアンス責任者」の設置などコンプライアンス体制の構築を行ない、コンプライアンス重視の風土の醸成・定着を図っています。
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| 5.金融商品の販売等に係る勧誘方針の策定について |
平成13年4月１日より施行された「金融商品の販売等に関する法律」において、金融商品の販売等を業として行う者は、金融商品の販売等に係る勧誘を行う際には、顧客に対し同法で必要とされる事項につき説明するとともに、あらかじめ、勧誘に関する方針の策定、公表等が義務づけられました。当社も、同法に規定される金融商品販売業者等に該当することから、その策定が必要とされています。
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